A simulação de Monte Carlo é uma metodologia que permite identificar possíveis situações e riscos para um negócio.
A Simulação de Monte Carlo é uma importante ferramenta para a realização de análises de mercado e para estimar os resultados de um projeto. Através dela é possível fazer estimativas em cenários marcados por incertezas.
A metodologia é importante porque toda empreitada está sujeita a problemas no momento de sua execução. Isso acontece porque tanto o mercado quanto os clientes e o próprio negócio são mutáveis. Sendo assim, é necessário que sejam realizadas análises dos possíveis cenários, pois vários fatores podem influenciar na realização das atividades da empresa.
Ao nivelar os riscos que podem ocorrer, o gestor é capaz de reagir de forma antecipada aos problemas. A Simulação de Monte Carlo é um programa que realiza, por meio de cálculos e amostragens aleatórias, análises de possíveis situações e gera resultados de acordo com as probabilidades.
Com a ferramenta, são indicadas as possibilidades e ameaças ligadas a cada cenário, de acordo com o parâmetro estabelecido por quem a executa. O intuito é chegar em um resultado próximo ao real e verificar as possibilidades de que cada resultado ocorra, permitindo que o gestor seja capaz de tomar ou evitar determinada decisão.
Continue lendo para saber mais sobre a Simulação de Monte Carlo, suas vantagens e conferir dicas de como aplicar a ferramenta em seus projetos.
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Origem da Simulação de Monte Carlo
A Simulação de Monte Carlo foi desenvolvida pelos matemáticos Stanislaw Ulam e John von Neumann, em 1940. A ferramenta foi criada durante o trabalho secreto que eles realizaram com armas nucleares para o Projeto Manhattan, programa de bombas nucleares dos Estados Unidos.
Por se tratar de algo extremamente arriscado, foram necessárias muitas análises até chegar a um método que fosse realmente confiável. O fato de serem dois matemáticos experientes à frente do trabalho resultou em uma metodologia extraordinária que é utilizada até hoje.
O nome da simulação tem uma origem curiosa. Um colega dos matemáticos, após ouvir a história sobre um tio de Ulam, que perdeu o dinheiro da família no Cassino de Monte Carlo, em Mônaco, foi quem deu a sugestão.
Assim, a atitude de uma pessoa que agiu sem pensar serviu de inspiração para a criação de uma ferramenta voltada exatamente para calcular riscos. Uma grande ironia, não é mesmo?
Aplicações da Simulação de Monte Carlo
A ferramenta tem as seguintes aplicações:
- Análises de risco;
- Projeções;
- Estudos para verificação de viabilidade econômica de projetos;
- Análises de ações;
- Computação gráfica;
- Gestão logística;
- Estudos geológicos.
Como se pode ver, trata-se de uma metodologia bastante ampla, com utilidade nas mais diferentes áreas, de geologia à finanças.
Analogia para entender a Simulação de Monte Carlo
Por envolver conceitos matemáticos, a Simulação de Monte Carlo pode parecer bastante complexa em um primeiro momento. Para facilitar o entendimento, confira uma analogia com o conhecido jogo de dados, aqueles de brinquedo, e tenha uma ideia de como os cálculos são realizados.
- Imagine que uma pessoa está jogando com outra e lança três dados.
- Considerando que cada dado possui seis lados, caso a soma das três jogadas seja sete ou onze, essa pessoa sairá como vencedora.
- Por outro lado, se a soma for três, quatro, cinco, dezesseis, dezessete ou dezoito, ela sairá como perdedora.
- Mas, se acontecer de a pessoa alcançar qualquer outro número, ela terá a chance de repetir a jogada.
- Na nova oportunidade, o jogo prossegue, mas com uma diferença: aquele que alcança uma pontuação igual à soma do valor determinado na primeira etapa sai como vencedor.
Essa é apenas uma demonstração que apresenta de forma simples como as análises de probabilidades são realizadas. São muitos os detalhes envolvidos para identificar as chances de vitória e os riscos de derrota. Entretanto, para aplicação em projetos e outras situações, são sistemas que analisam e realizam todos os cálculos.
7 Vantagens da aplicação da Simulação de Monte Carlo
Com mais de 80 anos de existência, a Simulação de Monte Carlo continua sendo usada por conta de sua eficiência para o cálculo de riscos. Confira mais vantagens que a ferramenta criada por Stanislaw Ulam e John von Neumann oferece.
- Os resultados gerados indicam o que pode ocorrer, bem como os riscos dessas ocorrências.
- A resolução apresentada pela simulação permite a criação de gráficos que indiquem os diferentes resultados e probabilidades obtidas. Assim, a comunicação a respeito das informações geradas flui de maneira mais ágil dentro da empresa.
- O método permite que sejam identificados os projetos de maiores efeitos nos resultados finais.
- É possível apresentar como determinadas situações podem modificar conforme a eventualidade.
- As dificuldades de um projeto podem ser analisadas de diferentes formas.
- A geração de resultados permite projeções para o futuro, bem como auxílio na fase inicial de um projeto.
- Permite a prática de testes, o que resulta em praticidade.
A aplicação da metodologia exige certo grau de conhecimento a respeito de estatística, probabilidade e impactos, além das circunstâncias dos resultados obtidos. O ideal é que o gestor contrate um especialista capaz de aplicar a simulação da maneira mais correta.
Passos para a aplicação do modelo Monte Carlo
Embora a aplicação da Simulação de Monte Carlo envolva uma série de pormenores, podemos resumi-la em quatro passos principais, que são:
- Delinear o problema que a empresa enfrenta;
- Gerar valores aleatórios para as oscilações do problema;
- Preencher as oscilações por valores, para que o resultado possa ser gerado;
- Indicar possíveis soluções para o problema detectado.
Simulação de Monte Carlo no Excel
A ferramenta pode ser usada através de softwares específicos e, também, utilizando o Excel. Seguindo algumas fórmulas é possível aplicar a metodologia no programa de planilhas do Windows.
Confira abaixo um tutorial que ensina de forma detalhada como usar a Simulação de Monte Carlo no Excel:
E você, já tinha ouvido falar a respeito da simulação de Monte Carlo e suas aplicações? Acha o método viável para seu negócio ou algum projeto que pense em realizar? Comente abaixo e compartilhe o artigo nas redes sociais para passar o conhecimento adiante!